АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Статистической и корреляционной зависимости

Читайте также:
  1. Глава 6. Организация получения статистической информации на современном этапе
  2. Завоевание Индией независимости. Развитие Индии.
  3. Источники статистической информации о банковской системе и основные методы ее анализа
  4. Источники статистической информации о денежном обращении и основные методы ее анализа
  5. Источники статистической информации о кредитах и методика ее анализа
  6. Источники статистической информации о налогах и основные методы ее анализа
  7. Источники статистической информации о науке и инновациях
  8. Источники статистической информации о рынке ценных бумаг и фондовых биржах
  9. Источники статистической информации о страховании и методы ее анализа
  10. Источники статистической информации об инвестициях
  11. Источники статистической информации об использовании методов расчета ВВП и НД
  12. МЕТОДЫ ВТОРИЧНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

 

Две случайные величины и могут быть связаны функциональной зависимостью, либо зависимостью другого рода, либо быть независимыми.

Зависимость величины от называется функциональной, если каждому значению величины соответствует единственное значение .

Строгая функциональная зависимость в окружающем нас мире встречается редко, так как обе величины и , или одна из них, подвержены еще действию случайных факторов. Если среди этих факторов есть общие для обеих величин, то в этом случае возникает статистическая зависимость.

Статистической называется зависимость, при которой изменение одной величины влечет изменение распределения другой.

Если изменение одной из переменных сопровождается изменениями условного среднего значения другой переменной величины, то такая зависимость является корреляционной.

Условным средним называют среднее арифметическое значений , соответствующих значению .

Например, пусть при случайная величина приняла значения , , . Тогда условное среднее равно .

Если каждому значению соответствует одно значение условной средней, то условная средняя есть функция от . В этом случае говорят, что случайная величина зависит от корреляционно.

Корреляционной зависимостью от называют функцию .

Уравнение называют уравнением регрессии на , а ее график – линией регрессии на .

Аналогично определяется условная средняя и корреляционная зависимость от .

Условным средним называется среднее арифметическое значений , соответствующих .

Корреляционной зависимостью от называют функцию .

Уравнение называют уравнением регрессии на , а ее график – линией регрессии на .

Корреляционный анализ рассматривает две задачи.

Первая задача теории корреляции – установить форму корреляционной связи, то есть вид функции регрессии (линейная, квадратичная и так далее).

Вторая задача теории корреляции – оценить силу (тесноту) корреляционной связи. Теснота корреляционной связи (зависимости) на оценивается по величине рассеивания значений вокруг условного среднего. Большое рассеивание свидетельствует о слабой зависимости от , малое рассеивание указывает на наличие сильной зависимости.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)