Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале

Зависимость спроса на товары первой необходимости от дохода (Функция Торнквиста) характеризуется обратной эконометрической моделью с начальным уровнем вида..

3 Y=B0+B1*1\x +Ɛ

3. В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием:

1 тендении сезонных колебаний и случайных факторов.

Несмещенность оценки характеризует равенство нулю математического ожидания ____ уравнения регрессии.

2 Остатков.

5. К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся:

1 Тест Голфелда-Квандта

4 Графический анализ остатков

При применении метода наименьших квадратов методом определителей решается

2 Система нормальных уравнений.

7. При использовании в регрессионных моделях фиктивных переменных следует:

3 Проводить анализ обычным образом.

Системы эконометрических уравнений не используются при моделировании

2 взаимосвязей случайных факторов

Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение

1 Индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близко к 1.

Показатель объясненной (факторной) дисперсии рассчитывается

1 Для оценки влияния включенных в уравнение факторных переменных

4 На основе разности теоретического значения зависимой переменной и ее среднего уровня

11. В стандартизированном уравнении множественной регрессии ty=b1tx1+b2tx2 стандартизованными переменными не являются

b1

b2

Эконометрическая модель нелинейного уравнения множественной регрессии предполагает

1 Нелинейный характер зависимости между переменными

3 Несколько независимых переменных

13. Укажите справедливые утверждения относительно коэффициента автокорреляции к-го порядка:

1 Равен коэффициенту корреляции между уровнями исходного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на к моментов времени

2 Является показателем тесноты линейной связи между уровнями исходного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на к моментов времени.

При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм

2 обычного метода наименьших квадратов

15. Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые могут быть приведены к линейному виду, являются:

1 Y=e^(a+b*x) * Ɛ

3 Y=a+b*lnX+ Ɛ

Необходимым свойством факторной переменной при включении ее в модель является

слабая корреляция с другими факторными переменными, включенными в модель

Преобразованная система одновременных уравнений, представляющая собой систему линейных функций зависимости эндогенных переменных от предопределенных, называется

3 Сверхидентифицируемой системой

Нелинейным уравнением множественной регрессии не является

2 y=e^a+b1x1+b2x2+ Ɛ

Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале

от -1 до 1

20. Пусть задан смешанный процесс авторегрессии и скользящего среднего ARMA (2,2). В результате решения уравнений a(z)=0 и b(z)=0 для проверки на стационарность и обратимость процесса соответственно были получены следующие корни: для уравнения a(z)=0 z1,2=1±√3+i, для уравнения b(z)=0 z1,2=1∕4±i. Тогда данный процесс является

1 Стационарным

3 Обратимым

Поиск по сайту: