АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СПИСОК НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ

Читайте также:
  1. B. Приведение параметров микроклимата и нормативным показателям
  2. III. Список основной и дополнительной литературы.
  3. Irregular Verbs – Список неправильных глаголов
  4. IV. Складіть список КК зарубіжних держав, які перекладені на українську чи російську мову, вкажіть джерела, в яких вони опубліковані.
  5. Lst.push_back(i); // Заполняем список числами
  6. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
  7. VІІІ. список літератури за курсом
  8. XXXV. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
  9. Алгоритм расчета основных параметров производства
  10. Алфавітний список
  11. Анализ чувствительности практических параметров к изменению внешних и внутренних факторов.
  12. Библиографический список

 

  k N1 N2
  1,6    
  1,6    
  1,6    
  1,6    
  1,6    
  1,6    
  1,6    
  1,6    
  1,6    
  2,0    
  2,0    
  2,0    
  2,0    
  2,0    
  2,0    
  2,0    
  2,0    
  2,0    
  2,4    
  2,4    
  2,4    
  2,4    
  2,4    
  2,4    
  2,4    
  2,4    
  2,4    

656 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

Впоследствии мы исследуем сделки, в которых два набора параметров приводят к различным сигналам.

В январе 1993 г. сигнал к покупке возникает, когда рынок закры­вается выше максимума дня с широким диапазоном 8 января (рис. 18.1). Ни один из PTR, определенных следующими четырьмя днями с широ­ким диапазоном, не пробивается вниз*.

Следовательно, система оставалась в длинной позиции до тех пор, пока минимум дня с широким диапазоном 18 мая 1993 г. был пробит вниз на следующей сессии (рис. 18.1). В этом частном случае система подала почти безукоризненные сигналы, покупая вблизи январского ценового дна и продавая вблизи майской вершины.

Короткая позиция, открытая в мае 1993 г., держалась до тех пор, пока 13 сентября 1993 г. рынок не стал свидетелем первого закрытия по цене выше максимума последнего из дней с широким диапазоном, который появился 12 августа 1993 г. (рис. 18.2). И снова система дает набор почти безукоризненных сигналов, продавая близко к майской вершине 1993 г. и меняя позицию на длинную немного выше августов­ского минимума.

Следующий сигнал к продаже появляется, когда рынок, спустя три торговых сессии, закрывается ниже минимума дня с широким диапазо­ном 4 ноября 1993 г. В этот день, кроме того, был отмечен относитель­ный максимум ноября (рис. 18.2). Заметьте, что день, когда был полу­чен данный сигнал к продаже, сам также был днем с широким диапазо­ном. Это хороший пример важности проверки торговых сигналов, пред­шествующей проверке необходимости переопределения PTR. Если бы порядок шагов проверки был изменен, сигнал к продаже оказался бы отложенным до того момента, когда день с широким диапазоном — 9 ноября — сам оказался бы пробитым вниз спустя три торговые сес­сии. Сигнал к продаже 9 ноября 1993 г. привел к убытку, поскольку закрытие над истинным максимумом этого широкодиапазонного дня спустя несколько недель приводит к сигналу к покупке (рис. 18.2).

Следующий сигнал к продаже, который был сгенерирован при зак­рытии ниже минимума дня с широким диапазоном 29 марта 1994 г., сам появляется в день с широким диапазоном (рис. 18.3). Заметьте, что хотя нижняя граница PTR, т.е. минимум 29 марта 1994 г., дает сигналь­ный уровень, который не далек от максимума марта 1994 г., в действи­тельности сигналы появляются намного ниже, поскольку первое закры-

* Заметьте, что, хотя было много дней с ценой закрытия ниже минимума вто-

рого дня с широким диапазоном в марте, эти цены закрытия не оказывались ниже истинного минимума этого дня, который был много ниже. (Помните, что для определения PTR используются истинные минимум и максимум, поскольку интервал цен между этими двумя уровнями — истинный диапазон — намного более репрезентативен с точки зрения волатильности, чем обычный диапазон.)


ГЛАВА 18. примеры оригинальных торговых систем 657

Рисунок 18.1.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)