АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Премія за ризик. Страхування від ризику

Читайте также:
  1. TEMA 10 АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ
  2. Банківські та інші фінансові послуги (крім страхування)
  3. в)мета та завдання пенсійного фонду та фонду соціального страхування.
  4. В. Припинення договору страхування. Його недійсність
  5. ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ НА ОСНОВІ ЮРИДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
  6. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування
  7. Види і оцінка ризику.
  8. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
  9. Вкажіть три основні ознаки, що визначають особливості авіаційного страхування
  10. Галузі страхування
  11. Д-т 7401 «Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
  12. Державного соціального страхування на випадок безробіття

Детермінований еквівалент лотереї-це гарантована сума х, отримання якої еквівалентне участі в лотереї. Детермінований еквівалент . Корисність детермінованого еквівалента збігається з математичним сподіванням корисної лотереї:

; U()=U()=M(U(х));

Значення детермінованого еквівалента визначається із співвідношення

=U-1 ()=U-1 ().

Якщо лотерея пов’язана з грошовими величинами, то детермінований еквівалент називається грошовими еквівалентами лотереї. Страховою сумою називається величина детермінованого еквівалента, взятого з протилежним знаком.

S (х)= - .

Властивість 1. При зростаючих функціях корисності особа, яка приймає рішення, тільки тоді не схильна до ризику, коли грошовий еквівалент будь-якої лотереї менший, ніж очікуваний виграш цієї лотереї.

<M(х), П>0.

U(х)

Х1 х2

 

П(х)=М(х)=

Властивість 2. При зростаючих функціях корисності особа, яка приймає рішення тільки тоді схильна до ризику, коли детермінований еквівалент для будь-якої лотереї більший ніж очікуваний виграш в цій лотереї.

>M(х), П<0.

Х1 х2 Х

Властивість 3. При зростаючих функціях корисності особа, яка приймає рішення, тільки тоді байдужа до ризику, коли детермінований еквівалент для будь-якої лотереї співпадає зо очікуваним виграшем в цій лотереї.

=M(х), П=0.

х1 = х2 Х

Поняття про інтервальні функції корисності.

У теорії корисності розглядаються:

І. Зростаючі функції із несхильністю до ризику:

а) U(x)=а-в *е-с*х, а>0, в>0, с>0, х 0;

б) U(x)=Log(х+в), х>-в;

в) U(x)=а+ в * х- с * х2, в>0, с>0, х 0, х< ;

U(x)

Х

ІІ. Зростаючі функції корисності за схильністю до ризику:

а) U(x)=k*x2, x 0, k>0;

б) U(x)=ес*х, x 0, с>0;

U(x)

 

 

Х

 

ІІІ. Зростаюча функція корисності байдужості до ризику.:

 

U(x)=а+в*х, x 0, в>0;

 

U(x)

 

 

Х

 

Питання для самоконтролю.

1. Що таке корисність?

2. Дайте визначення лотереї.

3. Як за допомогою поняття лотереї визначити різне ставлення до ризику?

4. Що називається функцією корисності?

5. У чому полягає принцип Фон Неймана-Моргенштейна?

6. Дайте визначення поняття детермінований еквівалент.

7. Охарактеризуйте інтервальні функції корисності.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)