Теоретические темы

План работы по дисциплине «Эконометрика для спец. ЭКОНОМИКА (бакалавриат,пост. 2011 г.) 5-й семестр обучения (2013 г.), лектор Борзых А.А.

Итоговые формы контроля

Зачет (октябрь 2013 г.) по расписанию групп

2. Контрольная работа (весна 2014 г.) и

3.Экзамен ( к экзамену допускаются только студенты, сдавшие контрольную работу) –мвесна 2014 г. по расписанию групп

Теоретические темы

Работа с интернет-тренажером для подготовки теоретических тем зачетаи экзамена.

Доступ к обучению и самоконтролю

на сайте http://projects.i-exam.ru ИЛИ ТОЖЕ http://i-exam.ru

Войти в раздел «Пройти тестирование»

ввести ТОЛЬКО ключ 209142tt1382

далее выбрать специальность: 080100.62 - Экономика (ФГОС)

и дисциплину «Теория вероятностей и мат.стат.»

Текст заданий для выполнения контрольной работы и индивидуальные данные

выдаются студентам на установочных лекциях в письменной форме (старостам групп), они также доступны в компьютерной сети (раздел Материалы Кафедр, Каф. МиЕН, далее - ваша специальность) библиотеки КИСО (К.Маркса 53, гл.корпус) и на компьютерах аудиторий 1301 и 1302 (папка «Лектор А.А.БОРЗЫХ/раздел по вашей специальности»).

Вместе с заданиями в этих же разделах библиотеки и компьютерных классов студентам доступны типовые образцы по выполнению отдельных задач.

ВНИМАНИЕ. Для получения числовых данных индивидуального задания в компьютерных файлах нужно вписать в выделенные ячейки СВОИ ФАМИЛИЮ И ИМЯ. После этого программа покажет ваши индивидуальные данные для этой задачи. Их можно скопировать, переписать, сфотографировать, а также всегда восстановить, вписав ФАМИЛИЮ и ИМЯ (по образцу) в ячейки компьютерного файла.

Все материалы начинайте использовать с файла

«+ заоЭкономика пост2011»

Пояснения по расчетным работам 6-го семестра по «Эконометрике»

В каждой из задач (продолжающих задания по курсу «Теория вероятностей и математическая статистика») необходимо вычислить критерии Стьюдента и коэффициент эластичности индивидуальных наборов парных данных.

В задаче 2 (временные ряды) также необходимо вычислить критерий Дарбина-Уотсона для оценки автокорреляции.

Примеры выполнения расчетных заданий приведены ниже.

Типовые эконометрические расчеты для качества регрессий

Формула расчета t-критерия Стьюдента

,

где k – число факторных признаков, включенных в модель

Значение t-критерия сравнивают с табличным (имеются в MS Excel), где - заданный уровень значимости (обычно принимается равным 0,05 или 0, 01); – число степеней свободы, где n – число наблюдений. Функция (=СТЬЮДЕНТ.ОБР) дает табличное значение t-критерия Стьюдента по необходимой величине вероятности (0,95 или 0,99, то есть дополнительной вероятности к уровню значимости).

F-критерий Фишера рассчитывается по формуле

.

То есть является квадратом t-критерия Стьюдента.

Пример первичной оценки значимости коэффициента корреляции.

Оценка значимости коэффициента корреляции является первичной. Можно также оценить значимость каждого из двух параметров регрессии, то есть коэффициента линейной регрессии и свободного члена уравнения регрессии. Оценка производится с помощью расчета остатков. Часто расчетный показатель для значимости свободного члена уравнения оказывается много меньше расчетного показателя для коэффициента линейной регрессии.

Пример данных для первичной оценки значимости коэффициента корреляции для двух показателей (число, просмотров, число посетителей).

Расчет показателя эластичности модели по данным наблюдений

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится объясняемая переменная, если исследуемый фактор изменится на один процент. Для функциональной зависимости y(x), при некотором x₀ и соответствующем y₀, эластичность может быть выражена через приращения в виде

(∆y⁄y₀)/(∆x⁄x₀).

В пределе, заменяя отношение приращений производной, получим коэффициент эластичность функции

.

Эластичность модели для всего заданного набора наблюдений вычисляется по средним значениям y и x, то есть как

.

Значение производной здесь рассчитывается из формулы регрессии (уравнения тренда):

- если модель линейная, то как коэффициент при x (на рисунке 1 это 0, 2794),

- если модель нелинейная, то необходимо найти производную по и вычислить ее значение пи среднем x.

Например, для модели Рис.1. с коэффициентом наклона 0, 2794, = 103187, = 3355, получим Э=0,9564. Таким образом расчетный коэффициент эластичности близок к теоретическому значению для линейной модели, равному единице.

Явление взаимосвязи данных в рядах, когда значения последующего уровня ряда зависят от значений предыдущего уровня называется автокорреляцией. То есть при автокорреляции существует тесная связь между значениями временного ряда и им же, сдвинутым на временную единицу. Расчет статистики Дарбина – Уотсона используется для выяснения автокорреляции. Критерия Дарбина – Уотсона рассчитывается по формуле

.

Где e_i =y_i - – есть отклонения уровня ряда от его среднего значения. Расчет e_i и e_i+1 удобно выполнить в таблице обработки временных данных.

Значение критерия Дарбина – Уотсона можно также приблизительно рассчитать по формуле , где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели (по диаграмме рассчитываемых остатков).

Критерий Дарбина – Уотсона (изменяется от 0 до 4) имеет интервальный характер:

-если он близок к двум, то автокорреляция случайна,

- если d≤ 2, то автокорреляция положительна,

- если 2≤d≤ 4, то автокорреляция отрицательна.

Поиск по сайту: