АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Стохастические регрессоры

Читайте также:
  1. Стохастические алгоритмы обучения искусственных нейронных сетей
  2. Экзогенные стохастические теории цикла. Механизм «импульс распространение» и его интерпретация в модели реального делового цикла.

Если факторы являются случайными величинами и коррелируют со случайными возмущениями, то оценки МНК будут смещенными и, возможно, несостоятельными. В этом случае для идентификации модели применяют метод инструментальных переменных.

Метод инструментальных переменных.

Постановка задачи.

 

 

Требуется подобрать такие инструментальные переменные (ИП) Z, чтобы они хорошо коррелировали с X и не коррелировали с e.

Оценкой b с помощью ИП называется оценка вида , где .

При этом предполагается, что

- характеризует хорошую коррелируемость X и Z.

 

.

Вопросы для самопроверки

· В чем состоит суть проблемы предпосылок применения МНК?

· Каковы предпосылки применения МНК для парной линейной регрессии?

· Каковы предпосыки применения МНК для множественной линейной регрессии?

· Что такое гетероскедастичность остатков?

· Что такое автокорреляция остатков?

· Что такое мультиколлинеарность факторов?

· В чем смысл теоремы Гаусса-Маркова?

· Что такое ОМНК?

· В чем смысл теоремы Айткена?

· Что такое стохастические регрессоры?

· Что такое инструментальные переменные?

· Каков алгоритм применения МИП?

Дополнительная литература

· Айвазян С.А. Иванова С.С. Эконометрика. Краткий курс: учеб. пособие. – М.: Маркет ДС, 2007. – 104 с. (глава 2, п. 2.2, глава 3, 4, 5, 7).

· Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: Юнити, 2001. – 430 с. (глава 2, п. 2.4 -2.13).

· Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА – М, 2009. – 465 с. (Главы 6-8).

· Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник / под. ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 344 с. (глава 3, п.3.10 – п.3.11).

 

Интернет-ресурсы

 

· http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm

· http://subscribe.ru/archive/science.humanity.econometrika/200007/17050500.html

· http://www.statsoft.ru/home/textbook/glossary/default.htm


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)