АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теорема Гаусса-Маркова

Читайте также:
  1. Модель IS-LM открытой экономики. Теорема Манделла-Флеминга.
  2. Обобщённая модель регрессии. Обобщённый метод наименьших квадратов. Теорема Айткена
  3. Основная теорема антагонистических игр Джона фон Неймана и седловая точка функции выигрыша.
  4. Основные математические предпосылки эконометрического моделирования. Закон больших чисел, неравенство и теорема Чебышева
  5. Основные предпосылки регрессионного анализа. Теорема Гаусса-Маркова.
  6. Оценивание неизвестных коэффициентов модели регрессии методом наименьших квадратов. Теорема Гаусса – Маркова
  7. Первая теорема Вейерштрасса.
  8. Показатель степени специализации факторов производства, рост их предложения, распределение доходов. Экспортоориенированный и импортозамещающий рост. Теорема Рыбчинского.
  9. Понятие инструментальной переменной. Процедура получения состоятельных оценок параметров модели при нарушении четвертой предпосылки теоремы Гаусса-Маркова.
  10. Последствия участия страны в международной торговле. Теорема Рыбчинского.
  11. Постановка задачи кодирования. Первая теорема Шеннона
  12. Применения теоремы об изменении импульса: сила реакции истекающей струи, истечение через насадок Борда, теорема Борда для течения во внезапном расширении трубы.

В условиях 1-5 МНК-оценки представляют собой наилучшие линейные несмещенные оценки. При выполнении условия оценки и регрессия распределены нормально:

Автокорреляция остатков.

Причины автокорреляции

· Не учтена важная объясняющая переменная.

· Неадекватная функция регрессии.

· Числовой материал содержит большие ошибки наблюдений.

 

Обнаружение автокорреляции остатков производится путем графического анализа остатков и использования критерия Дарбина-Уотсона.

 

Критерий Дарбина-Уотсона.

 

 

- коэффициент линейной корреляции

 

 

- отсутствует корреляция

 

- положительная корреляция

 

- отрицательная корреляция

 

Величина d зависит от значений факторов, поэтому однозначно критическое значение найти нельзя. Находят верхнюю и нижнюю границы:

 

 

Правило:

- принимается гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков.

 

- принимается гипотеза о наличии положительной автокорреляции остатков.

 

- при выбранном уровне значимости нельзя прийти к определенному выводу.

 

- принимается гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции остатков.

 

Гетероскедастичность остатков.

Гетероскедастичность остатков означает их неоднородность и количественно выражается в зависимости дисперсии остатков от факторов.

Способ обнаружения гетероскедастичности основан на графическом анализе остатков и использовании техники проверки гипотезы о неизменности дисперсии. При этом используются критерии Гольдфельда-Квандта, Уайта, Глейзера идр.

 

 

Остатки гетероскедастичны, поскольку они зависят от линейной комбинации факторов.

 

 

Остатки гомоскедастичны, поскольку они не зависят от линейной комбинации факторов.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)