АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Опрацювання лекційного матеріалу

Читайте также:
  1. I. Вивчення нового матеріалу
  2. I. Вивчення нового матеріалу
  3. I. Сприйняття нового матеріалу.
  4. II. Вивчення нового матеріалу
  5. II. Закріплення вивченого матеріалу
  6. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  7. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕННЯ НОВОГО
  8. II. Сприйняття нового матеріалу
  9. III. Вивчення нового матеріалу
  10. III. Вивчення нового матеріалу
  11. III. Опрацювання нового матеріалу
  12. IV. Вивчення нового матеріалу.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградський національний технічний університет

Факультет обліку та фінансів

Кафедра фінансів та планування

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

З дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку»

Тема 8: «Хеджування ризиків банку»

 

 

Розробив:

Професор кафедри

фінансів та планування,

докт. екон. наук, проф.

Комарова О.А.

 

 

Кіровоград – 2013 рік


ТЕМА 8. ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ БАНКУ (13 год.)

Навчальна мета самостійної роботи студентів:

· закріплення комплексу теоретичних знань щодо методів хеджування ризиків; особливостей укладання, переваг і недоліків форвардних та ф’ючерсних контрактів;

· формування комплексу теоретичних знань щодо особливостей укладання, переваг і недоліків опціонів та своп-контрактів; теоретико-методологічних та методичних засад хеджування відсоткового та валютного ризиків банку;

· набуття навичок щодо використання інструментарію хеджування відсоткового та валютного ризиків у банку.

План

8.1. Опрацювання лекційного матеріалу.

8.2. Опрацювання ключових термінів і понять теми.

8.3. Самостійне опрацювання теоретичних питань.

8.3.1. Опціони.

8.3.2. Своп-контракти.

8.3.3. Хеджування відсоткового ризику у банку.

8.3.3.1. Хеджування відсоткового ризику за допомогою форвардних контрактів.

8.3.3.2. Хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок.

8.3.3.3. Опціони відсоткових ставок як інструменти хеджування ризику.

8.3.3.4. Хеджування відсоткового ризику банку на основі своп-контрактів.

8.3.4. Хеджування валютного ризику банку.

8.3.4.1. Форвардні валютні контракти як інструменти хеджування ризику.

8.3.4.2. Хеджування валютними ф’ючерсами.

8.3.4.3. Хеджування валютними опціонами.

8.3.4.4. Хеджування валютного ризику за допомогою своп-контрактів.

Література

1. Банківський менеджмент: навч. посіб. / [О. А. Кириченко, І. В. Гіленко, С. Л. Роголь. та ін. ]; pа ред. О. А. Кириченка. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 438 с.

2. Маршалл Дж. Ф. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям Дж. Ф. Маршалл, В. К. Бансал; пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 784 с.

3. Примостка Л. О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків: [навч. посіб.] / Л. О. Примостка.— К.: КНЕУ, 1998. — 108 с.

4. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: [монографія]. / Л. О. Примостка. — К.: КНЕУ, 2001. — 263 с.

5. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: [навч. посіб] / Л. О. Примостка. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.

6. Роуз П. С. Банковский менеджмент / П. С. Роуз; пер. с англ. — М.: Дело ЛТД, 1995. — 768 с.

7. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках / Дж, Синки; пер. с англ. — М.: Catallaxy, 1994. — 820 с.


Опрацювання лекційного матеріалу

Контрольні запитання за лекційним матеріалом

1. У чому полягає економічний зміст такої діяльності як хеджування?

2. Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів)?

3. У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?

4. Які спільні характеристики та які відмінності між форвардними і ф’ючерсними контрактами?

5. У чому полягає особливість механізму виконання FRA?

6. Який метод ціноутворення застосовується для ф’ючерсів короткострокових відсоткових ставок?

7. У чому полягає зміст ідеального хеджування ф’ючерсами?

8. Що означає відкриття довгої та короткої позицій на ф’ючерсному ринку?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)