АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Кредитный риск и факторы, влияющие на его уровень

Читайте также:
  1. Анализ прибыли и рентабельности, факторы, влияющие на их величину.
  2. Б 2 Понятие профессиональной деструкции. Факторы, влияющие.
  3. Виды предприятий розничной торговли. Факторы, которые лежат в основе классификации розничных магазинов.
  4. Внешние и внутренние факторы, влияющие на потребность в изменениях, их оценка.
  5. Внутренняя политика второй четверти XIX века. Факторы, обусло- вившие ее направление и методы политической деятельности Николая I.
  6. Вопрос 10. Сущность и функции ссудного процента. Виды процентных ставок. Факторы, определяющие уровень ссудного процента.
  7. Вопрос 2. Факторы, действующие в макросреде фирмы
  8. Вопрос №2 Факторы, определяющие здоровье населения.
  9. Вопрос. Факторы, приводящие к отклонениям в развитии детей и нарушениям поведения.
  10. Воспитание здорового ребенка. Факторы, определяющие состояние здоровья. Необходимость физического воспитания, задачи, условия.
  11. Группы показателей и факторы, их определяющие
  12. Двигательные способности, тесты и факторы, обеспечивающие результат теста

Кредитный риск — это риск невозврата или просрочки платежа по банковской ссуде.

Основные причины возникновения риска невозврата ссуды:

снижение (утрата) кредитоспособности заемщика;

ухудшение деловой репутации заемщика.

Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной банком, или по всему кредитному портфелю банка (совокупный кредитный риск). Поэтому банку важно разработать кредитную политику — документально оформленную схему организации и систему контроля над кредитной деятельностью.

Главным требованием к формированию кредитного портфеля является сбалансированность последнего, которая должна компенсировать повышенный риск по одним ссудам надёжностью и доходностью других ссуд. Структура кредитного портфеля формируется под воздействием следующих факторов:

доходность и риск отдельных ссуд;

спрос заёмщика на отдельные виды кредитов;

нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком;

структура кредитных ресурсов банка в разрезе сроков погашения кредитов.

Кредитные операции банков сами по себе являются рисковыми, поэтому управление кредитными рисками должно быть нацелено на их снижение, основными методами которого являются:

оценка кредитоспособности заёмщика и установление его кредитного рейтинга;

проведение политики диверсификации ссуд (по размерам, видам, группам заёмщиков);

страхование кредитов и депозитов;

формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным ссудам;

формирование эффективной организационной структуры банка в целях минимизации кредитного риска.

В современных условиях функционирования российских банков необходимо учитывать развитие внешних источников информации о кредитоспособности заёмщиков, зарубежный опыт корпоративного управления рисками и оценки платёжеспособности потенциальных банковских клиентов.

Кредитный риск представляет собой риск невыполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьей стороной. Опасность возникновения этого вида риска существует при проведении ссудных и других приравненных к ним операций, которые отражаются на балансе, а также могут носить внебалансовый характер.

Степень кредитного риска зависит от следующих факторов:

▪ экономической и политической ситуации в стране и регионе, т.е. на неё воздействуют макроэкономические и микроэкономические факторы (кризисное состояние экономики переходного периода, незавершённость формирования банковской системы и т.д.);

▪ степени концентрации кредитной деятельности в отдельных отраслях, чувствительных к изменениям в экономике (т.е. значительный объём сумм, выданных узкому кругу заёмщиков или отраслей);

▪ кредитоспособности, репутации и типов заёмщиков по формам собственности, принадлежности и их взаимоотношений с поставщиками и другими кредиторами;

▪ банкротства заёмщика;

▪ большого удельного веса кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих финансовые трудности;

▪ концентрации деятельности кредитной организации в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах кредитования (лизинг, факторинг и т.д.);

▪ удельного веса новых и недавно привлечённых клиентов, о которых банк не располагает достаточной информацией;

▪ злоупотреблений со стороны заёмщика, мошенничества;

▪ принятия в качестве залога труднореализуемых или подверженных быстрому обесцениванию ценностей или неспособности получить соответствующее обеспечение для кредита, утрата залога;

▪ диверсификации кредитного портфеля;

▪ точности технико-экономического обоснования кредитной сделки и коммерческого или инвестиционного проекта;

▪ внесения частых изменений в политику кредитной организации по предоставлению кредитов и формированию портфеля выданных кредитов;

▪ вида, формы и размера предоставляемого кредита и его обеспечения и т.д.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)